Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAardal, Heleneeng
dc.date.accessioned2013-07-09T12:47:31Z
dc.date.available2013-07-09T12:47:31Z
dc.date.issued2013-03-14eng
dc.date.submitted2013-03-14eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6786
dc.description.abstractHovedfokuset i denne oppgaven er å finne gode metoder for modellering av volatilitet og avhengighetsstruktur i finansielle porteføljer. En spesifikk multivariat GARCH modell, Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH, kombineres med copulaer og par-copula-konstruksjoner for å få en mer fleksibel modell til å modellere nettopp dette. GARCH-modeller er verktøy for å predikere og analysere volatiliteten i tidsrekker når denne varierer over tid, mens copulaer gir mulighet til å modellere avhengighetsstruktur og marginaler hver for seg. Flere DCC-GARCH-modeller med ulike avhengighetsstrukturer implementeres i oppgaven; En Copula-DCC-GARCH-modell med multivariat Student t copula, en PCC-DCC-GARCH-modell med Student t-copula for alle par av variable og en PCC-DCC-GARCH-modell der par-copula-konstruksjonen består av både Clayton og Student t copulaer.en_US
dc.format.extent1621886 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectGARCHeng
dc.subjectcopulaeng
dc.subjectPCCeng
dc.titleDCC-GARCH modeller med ulike avhengighetsstruktureren_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Statistikken_US
dc.description.localcodeMAMN-STAT
dc.description.localcodeSTAT399
dc.subject.nus753299eng
fs.subjectcodeSTAT399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel