Now showing items 1-2 of 2

    • Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs 

      Danielsen, Arne (The University of Bergen, 2009-09-09)
      Høyfrekvens finans, som er tema for denne oppgaven, tar for seg studiet av høyfrekvente finansielle data. I denne oppgaven har vi sett på data med den høyest mulige frekvensen, nemlig data fra hver eneste handel. De ...
      Master thesis
    • Statistiske modelleringer i det europeiske gassmarkedet 

      Frontéri, Anette Ullestad (The University of Bergen, 2015-06-01)
      I denne oppgaven studerer vi naturgassmarkedet i Europa. Først ser vi på hvilke forhold som påvirker gassprisen. Deretter studerer vi statistisk teori om tidsrekker, volatilitet og copula. Til slutt blir det gjort ...
      Master thesis