Now showing items 1-1 of 1

    • DCC-GARCH modeller med ulike avhengighetsstrukturer 

      Aardal, Helene (The University of Bergen, 2013-03-14)
      Hovedfokuset i denne oppgaven er å finne gode metoder for modellering av volatilitet og avhengighetsstruktur i finansielle porteføljer. En spesifikk multivariat GARCH modell, Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH, ...
      Master thesis