Blar i Faculty of Mathematics and Natural Sciences på emneord "PCC"
Viser treff 1-1 av 1
-
DCC-GARCH modeller med ulike avhengighetsstrukturer
(Master thesis, 2013-03-14)Hovedfokuset i denne oppgaven er å finne gode metoder for modellering av volatilitet og avhengighetsstruktur i finansielle porteføljer. En spesifikk multivariat GARCH modell, Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH, ...