Now showing items 1-4 of 4

    • Copulas and Local Gaussian Correlation 

      Nordbø, Tommy Neverdahl (The University of Bergen, 2012-05-30)
      We are looking at copula models and dependence measures. Especially the recently developed local dependence measure called local Gaussian correlation (LGC) is presented, and its connection with the copula theory is explored. ...
      Master thesis
    • DCC-GARCH modeller med ulike avhengighetsstrukturer 

      Aardal, Helene (The University of Bergen, 2013-03-14)
      Hovedfokuset i denne oppgaven er å finne gode metoder for modellering av volatilitet og avhengighetsstruktur i finansielle porteføljer. En spesifikk multivariat GARCH modell, Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH, ...
      Master thesis
    • Semiparametric model selection for copulas 

      Jordanger, Lars Arne (The University of Bergen, 2013-06-03)
      This thesis will consider the performance of the cross-validation copula information criterion, xv-CIC, in the realm of finite samples. The theory leading to the xv-CIC will be outlined, and an analysis will be conducted ...
      Master thesis
    • Syntetisk CDO: iTraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula 

      Nordanå, Kjetil Sørlien (The University of Bergen, 2013-04-04)
      I denne oppgaven skal vi se at det er et stort marked for kredittderivater etter finanskrisen, men da i en vridning mot syntetiske varianter. Men framtidsutsiktene er usikre, da disse produktene er i en særstilling ...
      Master thesis