Blar i Bergen Open Research Archive på forfatter "Vold, Erik Andreas"
-
Porteføljeoptimering og diversifiseringsfordeler. Kan en optimeringsalgoritme basert på Markowitz middelverdi-varians-teori (MVT) forbedres med alternative risikobegrep og med lineær optimeringsalgoritme?
Vold, Erik Andreas (Master thesis, 2019-12)Bakgrunn: I porteføljeteori velges en portefølje av verdipapirer for å minimere risiko for en gitt forventet avkastning. Med utgangspunkt i Markowitz porteføljeteori hvor risiko er definert ved varians, vil andre definisjoner ...