• norsk
    • English
  • norsk 
    • norsk
    • English
  • Logg inn
Vis innførsel 
  •   Hjem
  • Faculty of Mathematics and Natural Sciences
  • Department of Mathematics
  • Department of Mathematics
  • Vis innførsel
  •   Hjem
  • Faculty of Mathematics and Natural Sciences
  • Department of Mathematics
  • Department of Mathematics
  • Vis innførsel
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Statistiske modelleringer i det europeiske gassmarkedet

Frontéri, Anette Ullestad
Master thesis
Thumbnail
Åpne
135105705.pdf (2.550Mb)
Permanent lenke
https://hdl.handle.net/1956/10346
Utgivelsesdato
2015-06-01
Metadata
Vis full innførsel
Samlinger
  • Department of Mathematics [651]
Sammendrag
I denne oppgaven studerer vi naturgassmarkedet i Europa. Først ser vi på hvilke forhold som påvirker gassprisen. Deretter studerer vi statistisk teori om tidsrekker, volatilitet og copula. Til slutt blir det gjort statistiske modelleringer på naturgasspriser i tre europeiske gassmarkeder. Naturgassprisene blir omformet til log-avkastninger. GARCH-modeller blir brukt for å modellere volatiliteten i log- avkastningene. Copula blir brukt til å modellere avhengighetsstrukturen, som er mellom de marginale fordelingene i de europeiske gassmarkedene. Til slutt blir det brukt kointegrasjon for å beskrive sammenhengen mellom de europeiske gassprisene.
Utgiver
The University of Bergen

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit
 

 

Bla i

Hele arkivetDelarkiv og samlingerUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifterDenne samlingenUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifter

Min side

Logg inn

Statistikk

Besøksstatistikk

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit