• norsk
    • English
  • English 
    • norsk
    • English
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Faculty of Mathematics and Natural Sciences
  • Department of Mathematics
  • Department of Mathematics
  • View Item
  •   Home
  • Faculty of Mathematics and Natural Sciences
  • Department of Mathematics
  • Department of Mathematics
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Statistiske modelleringer i det europeiske gassmarkedet

Frontéri, Anette Ullestad
Master thesis
Thumbnail
View/Open
135105705.pdf (2.550Mb)
URI
https://hdl.handle.net/1956/10346
Date
2015-06-01
Metadata
Show full item record
Collections
  • Department of Mathematics [656]
Abstract
I denne oppgaven studerer vi naturgassmarkedet i Europa. Først ser vi på hvilke forhold som påvirker gassprisen. Deretter studerer vi statistisk teori om tidsrekker, volatilitet og copula. Til slutt blir det gjort statistiske modelleringer på naturgasspriser i tre europeiske gassmarkeder. Naturgassprisene blir omformet til log-avkastninger. GARCH-modeller blir brukt for å modellere volatiliteten i log- avkastningene. Copula blir brukt til å modellere avhengighetsstrukturen, som er mellom de marginale fordelingene i de europeiske gassmarkedene. Til slutt blir det brukt kointegrasjon for å beskrive sammenhengen mellom de europeiske gassprisene.
Publisher
The University of Bergen

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit
 

 

Browse

ArchiveCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournalsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournals

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit