| dc.contributor.author | Frontéri, Anette Ullestad | eng |
| dc.coverage.spatial | Europa | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-24T12:09:11Z | |
| dc.date.available | 2015-08-24T12:09:11Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-01 | |
| dc.date.submitted | 2015-06-01 | eng |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1956/10346 | |
| dc.description.abstract | I denne oppgaven studerer vi naturgassmarkedet i Europa. Først ser vi på hvilke forhold som påvirker gassprisen. Deretter studerer vi statistisk teori om tidsrekker, volatilitet og copula. Til slutt blir det gjort statistiske modelleringer på naturgasspriser i tre europeiske gassmarkeder. Naturgassprisene blir omformet til log-avkastninger. GARCH-modeller blir brukt for å modellere volatiliteten i log- avkastningene. Copula blir brukt til å modellere avhengighetsstrukturen, som er mellom de marginale fordelingene i de europeiske gassmarkedene. Til slutt blir det brukt kointegrasjon for å beskrive sammenhengen mellom de europeiske gassprisene. | en_US |
| dc.format.extent | 2674885 bytes | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.language.iso | nob | eng |
| dc.publisher | The University of Bergen | en_US |
| dc.rights | Copyright the Author. All rights reserved | eng |
| dc.subject | Økonometri | Nob |
| dc.subject | Naturgass | Nob |
| dc.subject | Markedsanalyser | Nob |
| dc.title | Statistiske modelleringer i det europeiske gassmarkedet | en_US |
| dc.type | Master thesis | |
| dc.description.degree | Master i Statistikk | en_US |
| dc.description.localcode | MAMN-STAT | |
| dc.description.localcode | STAT399 | |
| dc.subject.realfagstermer | http://data.ub.uio.no/realfagstermer/c015781 | |
| dc.subject.realfagstermer | http://data.ub.uio.no/realfagstermer/c010022 | |
| dc.subject.realfagstermer | http://data.ub.uio.no/realfagstermer/c008113 | |
| dc.subject.nus | 753299 | eng |
| fs.subjectcode | STAT399 | |
