Show simple item record

dc.contributor.authorFrontéri, Anette Ullestadeng
dc.coverage.spatialEuropa
dc.date.accessioned2015-08-24T12:09:11Z
dc.date.available2015-08-24T12:09:11Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.date.submitted2015-06-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10346
dc.description.abstractI denne oppgaven studerer vi naturgassmarkedet i Europa. Først ser vi på hvilke forhold som påvirker gassprisen. Deretter studerer vi statistisk teori om tidsrekker, volatilitet og copula. Til slutt blir det gjort statistiske modelleringer på naturgasspriser i tre europeiske gassmarkeder. Naturgassprisene blir omformet til log-avkastninger. GARCH-modeller blir brukt for å modellere volatiliteten i log- avkastningene. Copula blir brukt til å modellere avhengighetsstrukturen, som er mellom de marginale fordelingene i de europeiske gassmarkedene. Til slutt blir det brukt kointegrasjon for å beskrive sammenhengen mellom de europeiske gassprisene.en_US
dc.format.extent2674885 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectØkonometriNob
dc.subjectNaturgassNob
dc.subjectMarkedsanalyserNob
dc.titleStatistiske modelleringer i det europeiske gassmarkedeten_US
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Statistikken_US
dc.description.localcodeMAMN-STAT
dc.description.localcodeSTAT399
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c015781
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c010022
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c008113
dc.subject.nus753299eng
fs.subjectcodeSTAT399


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record