Blar i Department of Mathematics på emneord "753299"
Viser treff 21-40 av 63
-
Inferring CRCs progression dynamic with HyperTraPS
(Master thesis, 2021-07-07) -
Interest rate models in Solvency II
(Master thesis, 2016-11-21)The best estimate of liabilities is important in the Solvency II framework. The best estimate of liabilities should be probability weighted average of future cash flows discounted to its present value. Life insurance ... -
Intervall mellom fødslar studert ved "Phase Type Distributions"
(Master thesis, 2011-05-31)Omhandlar tida mellom første og andre barn studert ved "Phase Type Distributions". Ser på desse tidene som overlevelsestider og prøver å tilpasse ein phase type fordeling til datasettet me ser på. Brukar også glatting av ... -
Kalmanfilteret anvendt på en problemstilling innen seismikk
(Master thesis, 2009-11-25)I denne oppgaven er målet å estimere, samt predikere, posisjonen til seimikk-kabler sekvensielt. Dessuten blir det studert om målinger fra et akselerometer, festet på seismikk-kabelen, gir sikere inferens om posisjonen. -
Likelihood Estimation of Jump-Diffusions. Extensions from Diffusions to Jump-Diffusions, Implementation with Automatic Differentiation, and Applications
(Master thesis, 2016-06-02)This thesis considers the problem of likelihood- based parameter estimation for time-homogeneous jump-diffusion processes. The problem is that there often is no analytic solution to the stochastic differential equations ... -
Local Likelihood
(Master thesis, 2012-04-23)Methods for probability density estimation are traditionally classified as either parametric or non-parametric. Fitting a parametric model to observations is generally a good idea when we have sufficient information on the ... -
Markov-switching GARCH models with application to insurance claims
(Master thesis, 2020-09-11) -
Markovmodulerte Poisson-prosessar som modellar for dykketidsdata
(Master thesis, 2010-03-23)Alle pattedyr som lever i sjøen må opp til overlata for å puste, og det er når dyra bryt overflata at det er mogeleg for oss å observere dei. Det er ikkje alltid lett å oppdage dyra, og sannsynligheten for å oppdage eit ... -
Mål for asymmetri og kurtose
(Master thesis, 2010-04-13)Critchley og Jones (2008) innfører nye mål for asymmetri og kurtose. Denne oppgåva drøftar måla som teoretiske mål og med tanke på estimering. -
Model Construction with Support Vector Machines and Gaussian Processes through Kernel Search
(Master thesis, 2019-08-16) -
Model selection in time series by Deep Learning
(Master thesis, 2020-06-30)In this thesis, we will explore the use of deep learning techniques for model selection in time series. We compare the results from this with more traditional approaches for model selection, namely the Akaike and Bayesian ... -
Modellering av overdispersjon i populasjonsdata
(Master thesis, 2023-11-20)I denne studien anvendte vi generaliserte lineære modeller (GLM) for å modellere populasjonsdata fra The Human Mortality Database (HMD) for Sverige. Dataene ble brukt til å predikere antall døde med alderstrinn og kalenderår ... -
Modellering og estimering av romlig avhengighet i forsikring
(Master thesis, 2015-06-01)De seneste årene har det blitt publisert flere studier hvor bayesianske hierarkiske modeller, med gitte spatiale avhengighetsstrukturer, blir foreslått som potensielle verktøy i forsikringsselskapers arbeid rettet mot ... -
Modern Variable Selection Methods with Empirical Analysis
(Master thesis, 2023-06-01)In the realm of modeling with big data including high-dimensional datasets, the challenge lies in extracting the most relevant and informative information while avoiding overfitting of general models, especially when it ... -
Negativ binomisk regresjon med modifiserte sannsynligheter for nullobservasjoner; ZINB og ZANB
(Master thesis, 2013-11-06)Regresjonsmodeller av Poisson- og negativ binomisk fordeling blir ofte brukt til å utføre regresjonsanalyse på datasett innen medisin, biologi, økonomi og mange andre fagfelt. Det oppstår ofte tilfeller der andelen av ... -
The Norwegian Stock Market: - A Local Gaussian Perspective
(Master thesis, 2013-06-03)In this thesis, using daily returns from 18 stocks, oil price, exchange rates and the main index of the Oslo Stock Exchange over a period of 5 years, we investigate how the Local Gaussian Correlation can be used to describe ... -
Parameter Estimation of Multivariate Factor Stochastic Volatility Models
(Master thesis, 2018-06-22)Volatility is a crucial aspect of risk management and important to accurately quantify. A broad range of models and methods tackle this problem, but there is no consensus to exactly which method or model that solves this ... -
Portfolio Optimization and Diversification Benefits: A Local Gaussian Correlation Approach
(Master thesis, 2019-06-22) -
Portfolio Optimization with PCC-GARCH-CVaR model
(Master thesis, 2014-06-02)This thesis investigates the Conditional Value-at-Risk (CVaR) portfolio optimization approach combined with a univariate GARCH model and pair-copula constructions (PCC) to determine the optimal asset allocation for a ... -
Punktprosessmodeller for linjetransektdata
(Master thesis, 2010-04-27)Oppgaven omhandler punktprosesser som modell for observasjoner ved en transektlinje. Hovedprosessen er en Markovmodulert Poissonprosess som tillater at punkter opptrer oftere i noen perioder enn andre, den er her begrenset ...