Blar i Department of Mathematics på emneord "GARCH"

Viser treff 1-2 av 2

    • APARCH Models Estimated by Support Vector Regression 

      Waagbø, Arne Ladstein (Master thesis, 2021-06-01)
      This thesis presents a comprehensive study of asymmetric power autoregressive conditional heteroschedasticity (APARCH) models for modelling volatility in financial return data. The goal is to estimate and forecast volatility ...

    • DCC-GARCH modeller med ulike avhengighetsstrukturer 

      Aardal, Helene (Master thesis, 2013-03-14)
      Hovedfokuset i denne oppgaven er å finne gode metoder for modellering av volatilitet og avhengighetsstruktur i finansielle porteføljer. En spesifikk multivariat GARCH modell, Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH, ...