Browsing Department of Mathematics by Subject "kredittderivater"
Now showing items 1-1 of 1
-
Syntetisk CDO: iTraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula
(Master thesis, 2013-04-04)I denne oppgaven skal vi se at det er et stort marked for kredittderivater etter finanskrisen, men da i en vridning mot syntetiske varianter. Men framtidsutsiktene er usikre, da disse produktene er i en særstilling når det ...