• norsk
    • English
  • norsk 
    • norsk
    • English
  • Logg inn
Vis innførsel 
  •   Hjem
  • Faculty of Mathematics and Natural Sciences
  • Department of Mathematics
  • Department of Mathematics
  • Vis innførsel
  •   Hjem
  • Faculty of Mathematics and Natural Sciences
  • Department of Mathematics
  • Department of Mathematics
  • Vis innførsel
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Portfolio Optimization in a Lévy Market with Intertemporal Substitution and Transaction Costs

Benth, Fred Espen; Karlsen, Kenneth Hvistendahl; Reikvam, Kristin
Research report
Thumbnail
Åpne
Portfolio optimization in a Levy market with intertemporal substitution and transaction costs.pdf (36.52Mb)
Permanent lenke
https://hdl.handle.net/1956/19544
Utgivelsesdato
2000-05
Metadata
Vis full innførsel
Samlinger
  • Department of Mathematics [650]
Utgiver
Department of Mathematics, University of Bergen
Serie
Department of Applied Mathematics report
145
Opphavsrett
Copyright the Department of Mathematics, University of Bergen

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit
 

 

Bla i

Hele arkivetDelarkiv og samlingerUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifterDenne samlingenUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifter

Min side

Logg inn

Statistikk

Besøksstatistikk

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit