Robusthet ved skadereservering - Chain-Ladder og influens funksjoner

Abstract

I denne oppgaven har jeg sett på hvordan uteliggere kan påvirke IBNR reserven i skadereservering. Jeg har studert influens funksjoner for den klassiske Chain-Ladder metoden, og videre sett at uteliggere kan påvirke Chain-Ladder estimatet for den totale reserven i stor grad. Jeg har videre tatt for meg den klassiske Chain-Ladder metoden, som er mye brukt ved IBNR reservering, og sett på en modifisering av metoden, slik at metoden skal fange opp uteliggere, og gi oss et innblikk i hva IBNR reserven vil være uten disse uteliggerne i datasettet. Dette har jeg gjort for tre ulike datasett, hvor resultatene ligger i kapittel 7. Ved å bruke den robuste Chain-Ladder metoden som et hjelpeverktøy, er det naturlig å sammenligne resultatene fra den robuste metoden mot den klassiske Chain-Ladder metoden. For resultater der avviket er stort, kanskje bare et par prosent forskjell, er det nødvendig å gå nærmere inn på datasettet man jobber med, og undersøke hva uteliggerne egentlig skyldes, og hvor sannsynlig det er at slike ekstreme observasjoner vil oppstå igjen.