Blar i Faculty of Mathematics and Natural Sciences på emneord "GARCH"
Viser treff 1-2 av 2
-
APARCH Models Estimated by Support Vector Regression
(Master thesis, 2021-06-01)This thesis presents a comprehensive study of asymmetric power autoregressive conditional heteroschedasticity (APARCH) models for modelling volatility in financial return data. The goal is to estimate and forecast volatility ... -
DCC-GARCH modeller med ulike avhengighetsstrukturer
(Master thesis, 2013-03-14)Hovedfokuset i denne oppgaven er å finne gode metoder for modellering av volatilitet og avhengighetsstruktur i finansielle porteføljer. En spesifikk multivariat GARCH modell, Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH, ...