Statistiske modeller basert på skjulte Markovkjeder i kontinuerlig tid

Abstract

I denne oppgaven har jeg tatt for meg situasjoner der observasjoner over tid kan tenkes å være generert ved en Markovkjede, og studert innvirkningen av ulike kovariater på intensitetene, med både binære og tidavhengige kovariater. Jeg har også sett på situasjoner der tilstandene i Markovkjeden kan være observert feil, slik at man ikke virkelig observerer de underliggende tilstandene, men bare feilklassifiserte tilstander bestemt av en sannsynlighetsfordeling. Til slutt har jeg også testet ut en aktuell pakke for programvaren \rkode{R} som er blitt utarbeidet for å kunne regne på denne typen problemstillinger.