Blar i Department of Mathematics på forfatter "Aardal, Helene"
-
DCC-GARCH modeller med ulike avhengighetsstrukturer
Aardal, Helene (Master thesis, 2013-03-14)Hovedfokuset i denne oppgaven er å finne gode metoder for modellering av volatilitet og avhengighetsstruktur i finansielle porteføljer. En spesifikk multivariat GARCH modell, Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH, ...