Browsing Department of Mathematics by Subject "copula"
Now showing items 1-4 of 4
-
Copulas and Local Gaussian Correlation
(Master thesis, 2012-05-30)We are looking at copula models and dependence measures. Especially the recently developed local dependence measure called local Gaussian correlation (LGC) is presented, and its connection with the copula theory is explored. ... -
DCC-GARCH modeller med ulike avhengighetsstrukturer
(Master thesis, 2013-03-14)Hovedfokuset i denne oppgaven er å finne gode metoder for modellering av volatilitet og avhengighetsstruktur i finansielle porteføljer. En spesifikk multivariat GARCH modell, Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH, ... -
Semiparametric model selection for copulas
(Master thesis, 2013-06-03)This thesis will consider the performance of the cross-validation copula information criterion, xv-CIC, in the realm of finite samples. The theory leading to the xv-CIC will be outlined, and an analysis will be conducted ... -
Syntetisk CDO: iTraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula
(Master thesis, 2013-04-04)I denne oppgaven skal vi se at det er et stort marked for kredittderivater etter finanskrisen, men da i en vridning mot syntetiske varianter. Men framtidsutsiktene er usikre, da disse produktene er i en særstilling når det ...