Viser treff 1-20 av 45

• #### Analysis of left truncated data with an application to insurance data ﻿

(Master thesis, 2009-06-02)
This thesis discusses different ways of analysing left truncated data when the lower bound itself is a stochastic variable. We will consider the possible dependence between the variable of interest and the truncating ...
• #### Analysis of the probability of default in peer-to-peer lending. Application of different classification techniques. ﻿

(Master thesis, 2018-12-22)
In this thesis, peer-to-peer lending is explored and analyzed with the objective of fitting a model to accurately predict if borrowers default on their loans or not. The foundation for the thesis is a dataset from LendingClub, ...
• #### Chain Ladder Metoden og Mack's Modell sammenlignet med andre Poissonbaserte modeller ﻿

(Master thesis, 2010-05-30)
Ønsker å se på reservering til fremtidige krav. Vil først og fremst se på Chain Ladder metoden og Mack sin modell. Vil så forsøke å simulere data etter en modell som passer med Mack sine tre antakelser, den sammensatte ...
• #### Close-Kin Mark-Recapture Models ﻿

(Master thesis, 2019-07-09)
Close-Kin Mark-Recapture (CKMR) is a recent extension of the ordinary mark–recapture methods used to estimate animal abundance and other population parameters. Where ordinary mark–recapture only consider the subsequent ...
• #### Comparing Maximum Likelihood and Generalized Method of Moments in Short Term Interest Rate Models ﻿

(Master thesis, 2016-02-01)
In this thesis we will look at some different continuous models for predicting the short term interest rate, and focus on the method of parameter estimation in such models. A particular focus will be placed on the method ...
• #### Copulas and Local Gaussian Correlation ﻿

(Master thesis, 2012-05-30)
We are looking at copula models and dependence measures. Especially the recently developed local dependence measure called local Gaussian correlation (LGC) is presented, and its connection with the copula theory is explored. ...
• #### DCC-GARCH modeller med ulike avhengighetsstrukturer ﻿

(Master thesis, 2013-03-14)
Hovedfokuset i denne oppgaven er å finne gode metoder for modellering av volatilitet og avhengighetsstruktur i finansielle porteføljer. En spesifikk multivariat GARCH modell, Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH, ...
• #### An Exploratory Analysis of Multi-Class Uncertainty Approximation in Bayesian Convolutional Neural Networks ﻿

(Master thesis, 2018-11-22)
Neural networks are an important and powerful family of models, but they have lacked practical ways of estimating predictive uncertainty. Recently, researchers from the Bayesian machine learning community developed a ...
• #### GAMLSS-modeller i bilforsikring ﻿

(Master thesis, 2012-06-01)
I denne oppgaven tester jeg ulike modeller for prediksjon av total skadeutbetaling fra forsikringsselskap til forsikringstaker i et poliseår. Modellene som testes hører til rammeverket Generalized Additive Models for ...
• #### Hierarchical Bayesian Survival Analysis of Age-Specific Data From Birds' Nests ﻿

(Master thesis, 2010-11-19)
In this thesis, I first present the grassland birds data from Wells(2007) which is used by several different methods of estimating the nest survival rates. The hierarchical Bayesian method from Cao(2009) then is introduced ...
• #### Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs ﻿

(Master thesis, 2009-09-09)
Høyfrekvens finans, som er tema for denne oppgaven, tar for seg studiet av høyfrekvente finansielle data. I denne oppgaven har vi sett på data med den høyest mulige frekvensen, nemlig data fra hver eneste handel. De ...
• #### Interest rate models in Solvency II ﻿

(Master thesis, 2016-11-21)
The best estimate of liabilities is important in the Solvency II framework. The best estimate of liabilities should be probability weighted average of future cash flows discounted to its present value. Life insurance ...
• #### Intervall mellom fødslar studert ved "Phase Type Distributions" ﻿

(Master thesis, 2011-05-31)
Omhandlar tida mellom første og andre barn studert ved "Phase Type Distributions". Ser på desse tidene som overlevelsestider og prøver å tilpasse ein phase type fordeling til datasettet me ser på. Brukar også glatting av ...
• #### Kalmanfilteret anvendt på en problemstilling innen seismikk ﻿

(Master thesis, 2009-11-25)
I denne oppgaven er målet å estimere, samt predikere, posisjonen til seimikk-kabler sekvensielt. Dessuten blir det studert om målinger fra et akselerometer, festet på seismikk-kabelen, gir sikere inferens om posisjonen.
• #### Likelihood Estimation of Jump-Diffusions. Extensions from Diffusions to Jump-Diffusions, Implementation with Automatic Differentiation, and Applications ﻿

(Master thesis, 2016-06-02)
This thesis considers the problem of likelihood- based parameter estimation for time-homogeneous jump-diffusion processes. The problem is that there often is no analytic solution to the stochastic differential equations ...
• #### Local Likelihood ﻿

(Master thesis, 2012-04-23)
Methods for probability density estimation are traditionally classified as either parametric or non-parametric. Fitting a parametric model to observations is generally a good idea when we have sufficient information on the ...
• #### Markovmodulerte Poisson-prosessar som modellar for dykketidsdata ﻿

(Master thesis, 2010-03-23)
Alle pattedyr som lever i sjøen må opp til overlata for å puste, og det er når dyra bryt overflata at det er mogeleg for oss å observere dei. Det er ikkje alltid lett å oppdage dyra, og sannsynligheten for å oppdage eit ...
• #### Mål for asymmetri og kurtose ﻿

(Master thesis, 2010-04-13)
Critchley og Jones (2008) innfører nye mål for asymmetri og kurtose. Denne oppgåva drøftar måla som teoretiske mål og med tanke på estimering.
• #### Model Construction with Support Vector Machines and Gaussian Processes through Kernel Search ﻿

(Master thesis, 2019-08-16)
• #### Modellering og estimering av romlig avhengighet i forsikring ﻿

(Master thesis, 2015-06-01)
De seneste årene har det blitt publisert flere studier hvor bayesianske hierarkiske modeller, med gitte spatiale avhengighetsstrukturer, blir foreslått som potensielle verktøy i forsikringsselskapers arbeid rettet mot ...