Browsing Department of Mathematics by Subject "VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412"
Now showing items 1-14 of 14
-
Analysis of left truncated data with an application to insurance data
(Master thesis, 2009-06-02)This thesis discusses different ways of analysing left truncated data when the lower bound itself is a stochastic variable. We will consider the possible dependence between the variable of interest and the truncating ... -
Blanda modellar i R
(Master thesis, 2006-11-21) -
Chain Ladder Metoden og Mack's Modell sammenlignet med andre Poissonbaserte modeller
(Master thesis, 2010-05-30)Ønsker å se på reservering til fremtidige krav. Vil først og fremst se på Chain Ladder metoden og Mack sin modell. Vil så forsøke å simulere data etter en modell som passer med Mack sine tre antakelser, den sammensatte ... -
Hedging av rentederivat
(Master thesis, 2006-11) -
Høyfrekvens finans og markedets mikrostruktur på Oslo Børs
(Master thesis, 2009-09-09)Høyfrekvens finans, som er tema for denne oppgaven, tar for seg studiet av høyfrekvente finansielle data. I denne oppgaven har vi sett på data med den høyest mulige frekvensen, nemlig data fra hver eneste handel. De ... -
Markovmodulerte Poisson-prosessar som modellar for dykketidsdata
(Master thesis, 2010-03-23)Alle pattedyr som lever i sjøen må opp til overlata for å puste, og det er når dyra bryt overflata at det er mogeleg for oss å observere dei. Det er ikkje alltid lett å oppdage dyra, og sannsynligheten for å oppdage eit ... -
Mål for asymmetri og kurtose
(Master thesis, 2010-04-13)Critchley og Jones (2008) innfører nye mål for asymmetri og kurtose. Denne oppgåva drøftar måla som teoretiske mål og med tanke på estimering. -
Noen metoder for analyse av alder-periode-kohort-modeller
(Master thesis, 2008) -
Punktprosessmodeller for linjetransektdata
(Master thesis, 2010-04-27)Oppgaven omhandler punktprosesser som modell for observasjoner ved en transektlinje. Hovedprosessen er en Markovmodulert Poissonprosess som tillater at punkter opptrer oftere i noen perioder enn andre, den er her begrenset ... -
Regresjonsmodeller i skipsforsikring
(Master thesis, 2009-09-15)Masteroppgaven tar utgangspunkt i et datasett fra skipsforsikring og undersøker hva slags modeller som passer til skadefrekvensen for dette datasettet. Hovedfokuset for masteroppgaven vil være på generalisert lineært miksede ... -
Skadebeløpsmodellering i skadeforsikring
(Master thesis, 2009-06-01)I oppgaven modelleres skadegrader for skip med lognormalfordeling og Paretofordeling. I tillegg tar den for seg en ny sammenlått lognormal-Paretofordeling, og tilpasser de samme dataene til denne fordelingen. Skadegradene ... -
Solvenskontroll ved skifting mellom ulike volatilitetsregimer
(Master thesis, 2009-06-02)Oppgåva handlar om utfordringar knytta til innføringa av Solvency 2. -
Some measures of local and global dependence
(Master thesis, 2005-11-30) -
Valuation of Guaranteed Investment Contracts
(Master thesis, 2002)